PROJELER

Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi


İhtiyaç

İhtiyaç: BDDK’nın Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında tebliğ ettiği standart yaklaşım kuralları çerçevesinde Kredi Risk Ağırlıklı Tutar hesabının yapılması, müşterilerden alınan teminatların optimum (ve mevzuata uygun) şekilde kullanılarak bu tutarın azaltılması ve ulusal/uluslararası gereksinimler çerçevesinde belirtilen raporların oluşturulması talep edilmiştir.

Çözüm

Çalışma: Mevcutta banka iç sistemleri üzerinden yalnızca krediler dikkate alınarak devam ettirilen hesaplama yaklaşımı yeniden ele alınmıştır. Çalışma uçtan uca otomatize sistem hedefi ile başlatılmış ve öncelikle banka veriambarında yer almayan veriler ile bu verilerin otomatizasyonu üzerinde çalışılmıştır.  Banka veriambarında toplanan ve risk hesabına aktarılacak olan tüm veriler (Risk, Teminat, Müşteri, Piyasa Verileri vb.) ön kalite kontrolleri uygulandıktan sonra SAS CRMS* Çözümü’ne aktarılmıştır. Çözüm içinde barındırdığı Kredi Riski Hesaplama Kuralları ile skont bazında risk değerleri hesaplamakta, Lineer Optimizasyon Algoritması ile olası en iyi Risk-Teminat dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Banka müşterilerinin kredileri SAS CRMS* çözümü veri modeline uygun bir şekilde teminatları ile ilişkilendirilerek kredi-teminat optimizasyonu uygulanabilir hale getirilmiştir. Verilerin aktarım sürecine veri bütünlüğü ve tutarlılığının korunmasına ilişkin kontroller eklenmiştir. Optimizasyon sonucu oluşan çıktı tabloları kullanarak BDDK Risk Raporlarının oluşturulması sağlanmıştır (KR510AS / KR511AS / KR520AS / KR521AS).

*Credit Risk Management Solution:  SAS Firması tarafında geliştirilmiş, kredi riski yönetimi için kullanılan, risk ağırlıklı varlık değerinin optimum düzeyde hesaplanmasını sağlayan platform

Fayda

Proje planlamasında hedeflenen süre içerisinde BDDK ve uluslararası BASEL kredi riski mevzuatına uygun, İştirakler Solo ve Konsolide bazında, veri ve arşiv yapısı mutabakatı sağlanan ve kredi – teminat optimizasyonu yapabilen kredi riski raporlama platformu geliştirilmiştir.